Kutatásai átfogják Európa szinte valamennyi nyelvét – külön örömömre néhány oroszországi finnugor nyelvet is –, de gyakran átlépi az öreg kontinens határait is. Ezt nem csak tanulmányaiban – tehát virtuálisan –, hanem fizikailag is, hiszen Oxfordtól Nairobin át Pekingig és Tokióig tartott kedvenc témájáról előadásokat.

Csak néhányat említek munkái közül: A Comparative Dictionary of Hungarian, Estonian, German, English, Finnish and Latin Proverbs with an Appendix in Cheremis and Zyryan (1987); Magyar-japán közmondások és szólások (1994); Európai közmondások 55 nyelven, arab, perzsa, szanszkrit, kínai és japán megfelelőkkel (1997); Ezër magyar közmondás és szólás angol, észt, finn, némët fordítással és mëgfelelőkkel, latin forrásokkal (2005 – amint a címből látszik, a zárt és a nyílt ë/e megkülönböztetésével); A közös távol-keleti közmondások kínai forrásai (angolul és magyarul); A közmondások és a valóság. Paczolay Gyula tevékenysége művelődéstörténeti szempontból rendkívül fontos, mert a közmondások és szólások nem csupán egy-egy nép gondolkodásmódjára, életére világítanak rá, hanem a népek közötti kapcsolatok egész hálózata is kirajzolódik az olvasó előtt. Emellett foglalkozik a közmondások kiadásának történetével is, mint azt Az első magyar közmondásgyűjtemény és szerzője Baranyai Decsi János, vagy a Közmondások és szólások a Tinódi Cronicában című könyvei is igazolják.

Legújabb munkája a Tinta Könyvkiadónál 2015-ben megjelent Többnyelvű szólás- és közmondásgyűjtemény, amely magyar, angol, észt, francia, német, olasz, lengyel, portugál, spanyol és latin nyelven tartalmaz 340 közmondást. Több közmondás esetében olvasható a japán megfelelő is,bár a felhasznált kép gyakran eltér az európaitól, pl. Jobb az élő kutya a holt oroszlánnál – a japánban: Egy halott embernél jobb egy élő egér, Isten malmai lassan őrölnek (, de biztosan) – a japánban: Az ég hálója durva szövésű, de semmi sem megy át rajta,Kutya-macska barátság – a japánban Kutya-majom barátság, s még idézhetnénk párhuzamokat.

Az európai kultúrkör közös közmondáskincse leginkább a közös görög-római forrásnak, valamint a Bibliának és a középkori latinságnak köszönhető. Már Rotterdami Erasmus is adott ki szólásgyűjteményt 1500-ban (Adagiorum Collectanea), amelyben a 10. századi bizánci görög enciklopédiából is idézett görög és latin szólásokat. Ezt a munkát a szerző halála után többször is kiadták, s közben kiegészítették más korabeli gyűjteményekkel is.

Paczolay Gyula törekszik arra, hogy népszerűsítse a ma már nem közismert, de egyes vidékeken – például Erdélyben – még ma is alkalmazott szólásokat. Ahol lehet, idéz szinonim megfeleléseket, variánsokat is, pl. Ne igyál előre a medve bőrére ~ A medvét még meg sem lőtte, a fazakat már tűzhöz tette ~ El se fogta a madarat, máris melleszti; Kit a kígyó megmart, még a gyíktól is fél ~ Leforrázott kutya hideg víztől (esőtől) is fél;Kutyából nem lesz szalonna ~ Farkas a szőrét elhányja, de a szokását nem stb.

A szólások, közmondások életfilozófiák, élettapasztalatok tömörített megfogalmazásai. Egy az ember és egy a világ. Ezért gondolkodunk a világról annyira egyformán.